Update cross-tick-swaps.md

原文是：If we continue buying ETH and deplete the right price range, we’ll need another price range that’s to the right of this price range. 

直译结果是：如果我们继续买入 ETH，耗尽了右边的价格区间，我们就需要在这个价格区间的右边再买入一个价格区间。

译文中的"魔鬼"，应该是typo。

content/docs/milestone_3/cross-tick-swaps.md

@@ -27,7 +27,7 @@ weight: 3
 
 在图中有三个价格区间。最上面的一个是现在参与交易的区间，因为它包含现价。这个价格区间的流动性存储在池子合约中的 `liquidity` 变量中。
 
-如果我们买走了最上面价格区间中的所有 ETH，价格会升高并且我们会移动到右侧的价格区间中，这个区间此时只包含 ETH 而不含 USDC。如果现在流动性已经足够满足我们的交易需求，我们可能就会停留在这个价格区间中；在这种情况下，`liquidity` 变量仅包含当前价格区间的所有流动性。如果我们继续购买 ETH 并且耗尽右边价格区间中的流动性，我们需要右边价格区间再有避难的某个区间。如果那里没有其他价格区间了，我们就不得不停下来，这笔交易将仅会部分成交。
+如果我们买走了最上面价格区间中的所有 ETH，价格会升高并且我们会移动到右侧的价格区间中，这个区间此时只包含 ETH 而不含 USDC。如果现在流动性已经足够满足我们的交易需求，我们可能就会停留在这个价格区间中；在这种情况下，`liquidity` 变量仅包含当前价格区间的所有流动性。如果我们继续购买 ETH 并且耗尽右边价格区间中的流动性，我们需要在此价格区间右侧的另一个价格区间。如果那里没有其他价格区间了，我们就不得不停下来，这笔交易将仅会部分成交。
 
 如果我们从最上面的价格区间中买走所有的 USDC（并卖出 ETH），价格会下降并且我们会移动到左边的价格区间中——这个区间此时仅包含 USDC。如果我们耗尽这个区间，我们还需要再往左边的一个区间。
 
@@ -464,4 +464,4 @@ function cross(mapping(int24 => Tick.Info) storage self, int24 tick)
 
 这是上一个场景的一个变种，此时两个价格区间部分重叠。在两个区间重叠的区域，流动性更深，价格移动更慢，相当于在重叠的部分提供了更多的流动性。
 
-另外也可以注意到，在两个方向的交易中，我们都比“连续价格区间”场景下得到了更多的 token——这也是由重叠区间更深的流动性导致的。
+另外也可以注意到，在两个方向的交易中，我们都比“连续价格区间”场景下得到了更多的 token——这也是由重叠区间更深的流动性导致的。