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熊士豪 edited this page Oct 23, 2026 · 112 revisions

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版本紀錄 (Version History)

Date Version Description Author
2026-10-14 v9.34 Trend Hysteresis Lockout, Friction-Aware Tranche Sizing & Modern Sentinel Cards (Phase 63): 實裝施密特觸發器遲滯回差帶與大趨勢單向持股鎖定引擎 (TrendHysteresisLockoutService)，以雙門檻 (Buy >= 8.0 & +1.5%, Sell <= 5.0 & -1.5%) 與緩衝帶狀態保持 (Hysteresis Memory) 徹底杜絕 MA20 臨界點附近的反覆翻轉磨損 (Flip-Flop Churn)，並在 SMA50 > SMA200 且現價 > SMA50 之宏觀長多通道中全面阻斷常規調倉賣出；實裝做市商摩擦感知與核心/衛星倉位分級隔離引擎 (FrictionAwareTrancheSizingService)，精算 Spread/Slippage/Fee 摩擦，要求 Net Alpha >= 0.8% 換手門檻，切分 70% 核心底倉享受長期複利與 30% 衛星波段動態調節；全面升級 Sentinel 現代響應式 HTML 卡片郵件排版 (卡片流、Dark Mode、處置 vs 指南明確分離) 與 5 分鐘滑動時間窗防抖聚合 (Debounce)；無縫收斂至單一真理風控閘門 UnifiedRiskGatewayService (Step 10 + Step 11)；註冊 0-LLM /trend 與 /tranche 快速指令；726 項回歸測試全綠。 Antigravity
2026-10-14 v9.33 Option Gamma Exposure (GEX) & Kalman Filter Pairs Cointegration (Phase 62): 實裝做市商淨伽馬暴露與波動率釘盤預測引擎 (OptionGammaExposureGEXService)，精算 Black-Scholes-Merton 伽馬、Dollar GEX、二分網格零翻轉點 S* 與 OpEx Pin Strike 結算釘盤引力，判定 4 級 GEX 體制；實裝卡爾曼濾波動態協整與統計套利配對引擎 (KalmanPairsCointegrationService)，2D 線上遞迴狀態空間估計動態對沖比率 β_t 與截距 α_t，結合 Ornstein-Uhlenbeck AR(1) 半衰期 t_1/2 與動態滾動 Z-Score 執行市場中性對沖，並於協整破裂時 ( Z
2026-10-14 v9.32 Dynamic IV Surface Skew & Microstructure OFI Vacuum Defense (Phase 61): 實裝動態隱含波動率曲面偏度與極端尾部避險引擎 (DynamicIVSurfaceSkewHedgingService)，度量 25-Delta Put vs Call Skew、期限結構 Term Structure 斜率與綜合尾部風險指數，於黑天鵝恐慌倒掛體制下縮減買單預算至 40% 並向下防禦平移階梯掛單 20~80 bps；實裝 Cont et al. (2014) 微觀訂單流失衡率與做市商流動性真空防禦引擎 (MicrostructureOrderFlowImbalanceService)，即時計算 OFI 與做市商撤單價差衝擊 (Spread Shock >= 2.5x)，真空期間主動冷凍買單 120 秒防禦非理性滑點；登錄 8 大配置項；註冊 0-LLM /ivskew 與 /ofi 指令；707 項全套回歸測試全綠。 Antigravity
2026-10-13 v9.28 Cross-Sector Momentum Funnel & Workflow Consolidation (Phase 50-52): 實裝跨板塊動能注入與 HHI 集中度自癒引擎 (SectorDriftGuardService.analyze_portfolio_holdings / discover_cross_sector_injection_contender)，在科技股佔比過度擁擠時自動保留 35% 配額注入非科技龍頭，並支援財報避開自動輪替；全面整合工作流節點，收斂開盤建倉為階梯限價優先之單一委託管道，消除 09:35 與 09:36 雙重下單重工衝突；註冊 0-LLM 指令 /sector；全套測試全綠。 Antigravity
2026-10-13 v9.26 Net Alpha & Cash Drag Attribution & Staggered Fill Lifecycle (Phase 44-45): 實裝實時淨 Alpha 歸因與現金拖累量化服務 (NetAlphaAttributionService)，精算扣除模型調用與 SaaS 訂閱成本後之真實淨 Alpha，量化現金機會成本 (Cash Drag) 與下行防守保護價值 (Cash Put Value)，建立五級現金健康度動態評級；盤中定時 (每 15 分鐘) 執行階梯限價掛單撮合對帳 (reconcile_staggered_order_fills)，成交後自動向 ExitCompositorService 與 SentinelService 交接動態 ATR 保護停損點並發送雙渠道成交捷報；註冊 0-LLM 指令 /alpha 與 /dipbuy reconcile；全套測試全綠通過。 Antigravity
2026-10-13 v9.25 Smart Staggered Limit Buying & Adaptive Universe Momentum Pruning (Phase 41-42): 實裝主力支撐階梯限價吸籌引擎 (StaggeredDipBuyingService)，以 AVWAP, Volume Profile POC, VAL 精算 3-Tier 限價單被動吸籌，盤中甩轎深度折價進場；美股收盤前 15:55 EST 自動安全撤單釋放現金，杜絕留單過夜與盤後跳空風險；建立標的池動能剪枝與換血機制 (UniverseLifecycleService.prune_universe_momentum)，淘汰候選池中進駐超過 14 天且相對於 SPY 動能衰竭 (< -2.5%) 之死資本標的，清理過期影子持倉，並嚴格實施單一產業候選上限控管 (Top 3)；註冊 0-LLM /dipbuy 與 /universe prune 快速指令；通過單元與回歸測試全綠。 Antigravity
2026-10-13 v9.24 Unified Risk Gateway & Inference Cost-Benefit Hurdle Architecture (Phase 37-39): 建立統一中央風控閘門 (UnifiedRiskGatewayService)，徹底收斂 BatchCashDeploymentService 與 AutomatedTradingService 的分散式重複風控檢查，建立事前風控單一來源 (Single Source of Truth)；深度集成開盤價差過濾 (修復 tuple 解包 Bug)、Merton 跳躍擴散、財報黑名單日曆、微觀流動性黑洞與全域回撤連續虧損熔斷 (Circuit Breaker)；嚴格遵循 BUY 買單 Fail-Closed 與 SELL 出場 Fail-Open；打通推理成本收益門檻閘門 (InferenceHurdleGateService)，對小額訂單實施 0-LLM 快速通行，杜絕高額 Token 吞噬 Alpha；建立宏觀突發事件因果圖譜 (MacroEventCausalGraphService)；統一 Email 與 Telegram 排版規範 (修復 Email 換行折疊 nl2br 與雙向 Actionable Alert 按鈕)；615+ 回歸測試全綠通過。 Antigravity
2026-10-06 v9.23 Dynamic Order Lifecycle Guard & Ghost Order Reconciliation Engine (E5): 實裝動態訂單生命週期守衛與非同步對賬引擎 (OrderReconciliationService, OrderInflightLockService)；徹底終結 eToro 頻繁 unknown 幽靈訂單警告，實裝指數退避重試與持倉交叉核驗 (broker.get_positions()) 推斷撮合成交或標記 unresolved 自動結案；實裝雙層標的在途鎖 (Redis + 本地記憶體互斥降級) 阻斷跨行程重複送單；實裝日內過度交易節流閥 (24h Flip-Flop Cooldown) 與最低調倉權重門檻 (min_rebalance_hurdle_pct = 3%)，杜絕頻繁微調倉，將月週轉率從 700% 降回健康之 30%~50%；修復持倉平倉對賬價格回退機制與自癒歷史 8 筆 0 元平倉資料，恢復正確買入成本與損益計算；464 核心測試全綠通過。 Antigravity
2026-10-05 v9.22 Market Intelligence Resilient JSON Parser & Prompt Hardening: 修復盤前市場情報簡報在遭遇具備思考鏈或前置論述之推理模型時之解析崩潰；於 IntelligenceService 實裝多階強固解析管線（移除 <think> 思考標籤、倒序提取 Markdown 程式碼區塊、擷取外層大括號、正則容錯修復尾隨逗號與欄位啟發式救援）；加固 System/User Prompt 約束杜絕英文思考草稿輸出；杜絕將 We need to produce JSON... 等底層工程錯誤洩漏至推播頻道；單元測試擴展至 8 項全綠，核心回歸達 447 項通過。 Antigravity
2026-10-05 v9.21 Cross-Market Contagion & Inter-Asset Transmission (A7): 實裝跨市場連鎖傳導與資產外溢分析服務 (CrossMarketContagionService)；建模 RATES_YIELD_CURVE（長短端美債利差與折現率）、FX_LIQUIDITY（美元指數 DXY 與離岸流動性）、COMMODITIES_ENERGY（布蘭特原油與通膨成本）及 CREDIT_VOLATILITY（VIX 恐慌與高收益債利差）四大傳導渠道；配置板塊自適應敏感度矩陣（科技、半導體、能源、金融、消費等）；建立 BENIGN、DIVERGENT、ACUTE_SPILLOVER 與 SYSTEMIC_CONTAGION 四級體制狀態機；自動生成 CIO 宏觀對沖避險覆蓋建議與結構化 Markdown 審查卡片；登錄 3 大動態設定項並暴露 /api/v1/council/contagion/assess RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-05 v9.20 Counterfactual Reasoning & Stress Scenario Generation (A6): 實裝評議會專家反事實推理與情境壓力假設生成服務 (CounterfactualReasoningService)；在共識置信度 $\ge 0.70$ 時自動觸發，針對共識立場 (BUY/SELL/HOLD) 與產業特質生成 3 大極端反事實情境假設（利率突發暴升 +50 bps、雲端巨頭 Capex 砍單、地緣出口許可撤銷、空頭擁擠軋空等）；涵蓋 MACRO, GEOPOLITICAL, LIQUIDITY, IDIOSYNCRATIC 四大維度；自動編譯結構化 Markdown 反事實疫苗卡片與 3 項剛性防守查核點（結構性停損錨定、單日尾部虧損 $\le 2.5%$、0.25x 分數凱利安全折減）注入 CIO 終審 Prompt；登錄 3 大動態配置項並暴露 /api/v1/council/counterfactual/inoculate RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-05 v9.19 Macro Surprise Index & Liquidity Beta Dampener (M8): 實裝動態宏觀經濟驚奇指數與流動性傳導乘數服務 (MacroSurpriseService)；追蹤 FRED 宏觀數據（CPI, FedFunds, NFP, GDP, 10Y2Y Spread）相對於市場預期之標準化 Z-Score 驚奇差；合成跨指標綜合宏觀驚奇指數 ($MSI \in [-3.5, +3.5]$)；建立 NORMAL、MODERATE_SURPRISE、HAWKISH_TIGHTENING_SHOCK 與 RECESSIONARY_SHOCK 四級狀態機；嚴重衝擊時動態阻尼壓縮目標 Beta 敞口至 0.40x~0.70x，並閉環向 D1 投組自適應智慧中樞注入 $+10% \sim +15%$ 防禦性現金擴增；登錄 4 大動態配置項並暴露 /api/v1/adaptive-intelligence/macro/surprise RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-05 v9.18 Dynamic Debate Termination & Marginal Information Gain (A5): 實裝評議會多輪辯論動態收斂提早終止服務 (DynamicDebateTerminationService)；計算前後輪次論點雙語（中英文詞元/字元 N-gram）語意 Sørensen–Dice 相似度 $\bar{S}{\text{semantic}}$ 與專家立場轉變度 $\Delta \text{Stance}$；精算邊際資訊增益 $\Delta I = 0.60 \times (1 - \bar{S}{\text{semantic}}) + 0.40 \times \min(1.0, 2.0 \times \Delta \text{Stance})$；實裝四級決策狀態機（CONTINUE_DEBATE、CONVERGED_TERMINATION、DEADLOCK_TERMINATION、MAX_ROUNDS_REACHED）；精算節省之 Token（每專家-輪 750 tokens）與延遲（每輪 4.5s）；登錄 5 大動態設定項並暴露 /api/v1/council/debate/terminate-check RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-05 v9.17 Intraday Liquidity Hole & Stop-Hunt Guard (E4): 實裝日內量價微結構流動性空洞與假突破獵殺防線服務 (IntradayLiquidityHuntGuardService)；即時計算盤口總深度相對滾動基準之深度枯竭比率 ($DDR = 1.0 - \text{Depth}{\text{curr}}/\text{Depth}{\text{base}}$) 與點差膨脹倍數 ($SER$)，精準鎖定流動性真空 (LIQUIDITY_HOLE)；追蹤關鍵技術點位之假突破穿透度、即時均值回歸吞沒比率與暴量倍數 ($VSR$)，精算綜合獵殺評分 ($SHS \in [0.0, 1.0]$) 以識破誘多/誘空掃蕩 (HUNT_SWEEP_ALERT)；建立 NORMAL、LIQUIDITY_HOLE、HUNT_SWEEP_ALERT 與 DEFENSIVE_PAUSE 四級防禦狀態機；閉環聯防 E1 智能訂單路由（強制轉為被動限價 FORCE_PASSIVE_LIMIT 或放棄假突破追單 ABORT_BREAKOUT_CHASE）與 P6 滑價補償器（動態注入 +15~35 bps 逆向選擇保護緩衝）；登錄 5 大動態配置項並暴露 /api/v1/execution/guard/* RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.16 Council Diversity Entropy & Groupthink Shielder (A4): 實裝評議會專家意見歧異度與群體思維盲區熵值警戒服務 (CouncilDiversityEntropyService)；基於資訊理論計算專家投票立場 (BUY/HOLD/SELL) 之標準化香農多樣性熵值 ($H_{\text{norm}} = H(P)/\ln(3)$)；建立 DIVERSE、MODERATE_CONSENSUS 與 GROUPTHINK_WARNING 三級共識狀態機；當偵測到極端同質化回音室 ($H_{\text{norm}} &lt; 0.40$ 且多數集中度 $\ge 80%$) 時，自動合成魔鬼代言人反向審查卡片 (Devil's Advocate Challenges) 剛性注入 CIO 終審 Prompt，並對部位或置信度施加保護性 25% 安全折減 (Conviction Haircut)；登錄 4 大動態配置項並暴露 /api/v1/council/diversity/evaluate RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.15 Order Book Imbalance & VPIN Toxicity Detector (E3): 實裝微觀訂單簿深度失衡與毒性流偵測器服務 (OrderBookToxicityDetectorService)；突破日曆時間限制，引入成交量時鐘 (Volume Clock) 劃分交易量桶 (Volume Buckets)，以 Tick Rule 分類主動買賣流並精算滑動視窗 VPIN (Volume-Synchronized Probability of Toxicity)；微秒級計算盤口掛單失衡度 ($OBI = (V_{\text{bid}} - V_{\text{ask}}) / (V_{\text{bid}} + V_{\text{ask}})$)；建立 NORMAL、ELEVATED_TOXICITY 與 CRITICAL_TOXICITY 三級前瞻防禦狀態機；閉環前瞻聯動 E1 智能訂單路由（重度毒性提前 3~5 秒前置阻斷 TOXICITY_HALTED，中度毒性拉長切片時窗 1.5 倍）與 P6 滑價補償器（動態疊加最高 $+1.0\times$ 額外補償保護）；登錄 7 大配置項並暴露 /api/v1/execution/orderbook/* RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.14 Cross-Asset Volatility Spillover & Contagion Shielder (M7): 實裝動態跨資產波動率傳染矩陣與防禦防護服務 (CrossAssetVolatilitySpilloverService)；建立 P7 盤中流動性熔斷即時監聽訂閱架構 (Observer Pattern)，支援標的級與全域 (GLOBAL) 傳染防護；結合收益率相關係數矩陣與產業板塊權重合成多維傳染強度 ($S_{ij} = \alpha_{\text{corr}} \rho_{ij}
2026-10-04 v9.13 Intraday Liquidity Shock & Adaptive Circuit Breaker (P7): 實裝盤中即時流動性衝擊與突發波動緊急熔斷器 (IntradayLiquidityCircuitBreakerService)；建立微秒級 (<1μs) 記憶體查表評估；支援四大微觀衝擊偵測模式（買賣點差擴張 SPREAD_EXPANSION $\ge 3.0\times$ 且 $\ge 50$ bps、瞬時跳空閃崩 PRICE_GAP_SHOCK $\ge 3.5%$、盤中波動率劇增 VOLATILITY_SURGE $\ge 3.0\sigma$ 與手動緊急熔斷 MANUAL）；提供標的級與全域級 (GLOBAL) 雙層阻斷；深度整合 E1 智能訂單路由 (SmartOrderRoutingService)，熔斷時直接拒絕拆單排程並標記 CIRCUIT_BREAKER_HALTED；深度整合 P3 行動推播戰情中心 (ActionableAlertHubService)，觸發時派發雙向行動卡片（Telegram / Slack），支援 [🟢 一鍵解除熔斷 (Resume)]、[🛡️ 強制轉入防守現金 (Cash)]、[⏸️ 延長冷卻 30 分鐘 (Extend)]；暴露 /api/v1/execution/circuit-breaker/* 五大 RESTful API 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.12 Council Debate Memory & Vector Retrieval (A3): 實裝評議會辯論歷史向量檢索與決策歸因知識庫服務 (CouncilDebateMemoryService)；將 council_minutes 辯論紀要與 decision_outcomes 事後真實實現報酬、基準 Alpha 及因果教訓在線打通；實裝多因子複合重排模型 ($\text{Score} = 0.5 \text{Sim} + 0.2 \text{Recency} + 0.3 \text{Attribution}$) 與 30 天半衰期衰減；將經典前例合成結構化 Markdown 注入評議會專家 System Prompt 與 CIO 終審裁決；支援嵌入模型離線時安全降級至全文檢索；暴露 /api/v1/council/memory/search 與 /api/v1/council/memory/{session_id} RESTful API。 Antigravity
2026-10-04 v9.11 Adaptive Execution Slippage Compensator & Feedback Loop (P6): 實裝自適應訂單執行滑價補償與成交回報反饋環 (AdaptiveExecutionSlippageCompensator)；建立真實成交偏離比率追蹤 ($R_k = S_{\text{realized}} / S_{\text{expected}}$) 與在線 EWMA 滑價補償乘數 ($M_{\text{slip}} \in [0.5, 3.0]$)；當滑價偏高或出現逆向選擇時自動疊加防護緩衝，並閉環反饋至 E1 智能訂單路由（動態細化切片數、擴展時間窗、收緊限價熔斷）；打通 M3 非線性機會成本門檻，將標的真實雙向摩擦 ($F_{\text{roundtrip}}$) 注入換庫評估，徹底阻絕追逐低流動性假 Alpha；無縫整合 P5 影子畢業提拔排程，並暴露 /api/v1/execution/slippage/* RESTful API。 Antigravity
2026-10-04 v9.10 Shadow-to-Live Automated Promotion Loop (P5): 實裝外圍影子交易資產畢業提拔與實盤輪轉閉環服務 (ShadowPromotionOrchestrator)；打通 P2 影子紙上帳本 (ShadowLedgerService)、M3 非線性換庫機會成本門檻 (OpportunityCostService)、M3 Alpha 鈍化衰減服務 (AlphaDecayService)、E1 智能訂單路由 (SmartOrderRoutingService) 與 P3 雙向推播戰情中心 (ActionableAlertHubService)；依投組持倉容量與可用資金動態判定直接開倉 (DIRECT_PROMOTION) 或利差置換輪轉 (CAPITAL_ROTATION)；保護鎖定標的 (Pinned Immunity) 並懲罰衰減死資本；產生 E1 SOR TWAP/VWAP 拆單排程並推播雙向戰情卡 (Telegram / Slack Actionable Alert)；暴露 /api/v1/ticker-universe/shadow/promotions RESTful API。 Antigravity
2026-10-04 v9.9 Cognitive Blindspot Detector & Self-Reflection Alignment (A2): 實裝在線認知盲區偵測與自動反省校準服務 (CognitiveBlindspotService)，分析歷史 decision_outcomes 連續失誤序列 (streak) 與體制勝率；分類 5 大偏誤模式 (TREND_OVERCONFIDENCE, DOWNTREND_DENIAL, ANCHORING_BIAS, FALSE_ALARM_PARANOIA, REGIME_MISMATCH)；自動生成結構化反省約束引導 (corrective_guidance) 並剛性注入至專家 Agent 辯論 System Prompt 及 CIO 終審交叉審查；建立 Alembic 023 資料庫遷移、ORM 模型與 /api/v1/council/blindspots REST 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.8 Adaptive Council Meta-Learning Loop (A1): 實裝自適應評議會元學習閉環服務 (AdaptiveCouncilMetaLearningService)，將 D1 五維健康總分、O1 貝氏 HMM 動態體制與 O2 EVT 極值黑天鵝預警剛性注入評議會前置先驗 (prior_context)；實作歷史決策結算表現事後歸因 (decision_outcomes) 與 Laplace 平滑滾動勝率追蹤；依市場體制在線校準專家投票權重 (meta_weights)，並在黑天鵝警報觸發時賦予 Risk Agent 一票否決權 (veto_power)；暴露 /api/v1/council/meta-learning/* REST 端點。 Antigravity
2026-10-04 v9.7 Adaptive Intelligence War Room & Health Radar (UI1): 於 Next.js 16 (React 19) 實裝自適應風控戰情室 (/adaptive)，整合 Recharts 五維投組健康雷達視覺化與無障礙語意化表格；落實零虛假數據真實性保證 (Zero Fabricated Data Guarantee)，標註持倉 (Live/Template)、宏觀 (Live/Default) 與尾部風險 (Live/Asset-Weighted/Synthetic) 來源標籤；無縫整合 O1 貝氏動態體制卡、O2 EVT 極值黑天鵝預警卡、P4 演化再平衡與 E1 SOR 拆單排程預覽；實裝 SWR 30 秒即時輪詢與後端 GET /api/v1/adaptive-intelligence/diagnose 端點。 Antigravity
2026-10-03 v9.6 Strategy Auto-Evolution & Grid Annealing Backtest (P4): 實裝策略自動演化回測與參數網格退火服務 (StrategyAutoEvolutionService)，支援多維超參數空間定義與擾動變異；實裝幾何降溫模擬退火法 (Simulated Annealing) 與 Metropolis 隨機接受準則，跳脫局部次優陷阱；實裝滾動前向走查交叉驗證 (Walk-Forward Optimization, WFO)，精算樣本內 (IS) 與樣本外 (OOS) 效率比率 ($Eff_{\text{WFO}} \ge 0.55$) 嚴格過濾過擬合與曲線擬合；建立決策推薦卡與統計晉升門檻驗證（要求 OOS Sharpe 提升 $\ge 15%$ 且 MDD 擴大 $\le 10%$）；支援一鍵無縫寫入 SettingsRepository 持久化儲存。 Antigravity
2026-10-03 v9.5 Order Execution Feedback & Real-Time Slippage Analytics (E2): 實裝即時訂單執行監控與成交回報反饋服務 (OrderExecutionFeedbackService)，構建微觀結構執行閉環；落實 Perold (1988) 實施缺口 (Implementation Shortfall) 結構化歸因（延遲成本、市場衝擊、時滯波動、顯性佣金與未成交機會成本）；實裝 Almgren-Chriss (2000) 平方根法則在線 EWMA 動態校準市場衝擊參數 $\eta$；提供逆向選擇異常預警與跨場所 (IBKR, eToro, Paper) 綜合品質評分；與 E1 SOR 閉環聯動自適應延展分批窗口。 Antigravity
2026-10-03 v9.4 Extreme Value Theory Tail Risk Extrapolation (O2): 實裝黑天鵝極值理論尾部風險外推服務 (ExtremeValueTheoryService)，採用超額峰值法 (POT) 與廣義帕雷托分佈 (GPD)，突破常態與經驗分佈限制；實裝機率加權矩法 (PWM) 與最大似然估計 (MLE)；推導閉式解 $VaR_\alpha$ 與 Expected Shortfall ($ES_\alpha$) 99.9% 尾部外推；計算肥尾比率 (Tail Fatness Ratio) 與黑天鵝預警評級 (NORMAL, ELEVATED, HIGH, EXTREME_BLACK_SWAN)；深度融接至 M5 壓力測試與 D1 自適應五維健康雷達。 Antigravity
2026-10-03 v9.3 Portfolio Adaptive Intelligence Orchestrator (D1): 實裝統一投組自適應智慧聚合服務 (PortfolioAdaptiveIntelligenceService)，一體化協調與熔接 M1~M6、E1 與 O1 八大核心模組；構建五維投組健康雷達（體制適應度、分散化效率、因子風格均衡度、尾部抗跌力、資本安全度），精算 $[0.0, 100.0]$ 自適應健康總評分與四大預警等級 (OPTIMAL, BALANCED, CAUTION, CRITICAL)；端到端閉環推導調倉換庫建議與 E1 SOR TWAP/VWAP 執行排程；提供三組專屬 RESTful API 端點 (/health, /diagnose, /rebalance-plan) 與快取保護。 Antigravity
2026-10-03 v9.2 Bayesian HMM Regime Transition & Online Nowcasting (O1): 實裝貝葉斯隱馬爾可夫體制轉移與在線現在預測服務 (BayesianRegimeHMMService)，以三狀態（牛市/震盪/熊市危機）連續後驗機率分佈 $\pi_t$ 取代離散階梯硬門檻，徹底消除臨界抖動與斷崖跳躍；納入狀態轉移機率矩陣 $A$ 與時序延續性 ($p=0.92$)；計算香農體制熵與置信度指數；實裝柔性平滑混合政策 (Soft Mixture Blending)，實現連續現金防線、Beta 阻尼與 M6 因子平滑加權。 Antigravity
2026-10-03 v9.1 Smart Order Routing & Liquidity-Aware Execution (E1): 實裝執行層智能訂單路由服務 (SmartOrderRoutingService)，支援 DIRECT_LIMIT、TWAP、VWAP 三大執行路由；實裝 20 日日均成交量 ($ADV_{20}$) 剛性流動性防護限制（預設 1.5%），超額部分轉入待執行 Rollover 隊列；實裝自適應 TWAP 拆單，結合時間間隔與股數雙重隨機微擾 ($\pm 15%$)，杜絕 HFT 做市商模式識別；實裝 VWAP 日內 U-Curve 典型流動性加權；建立實時滑價監控與異常熔斷機制 (Circuit Breaker)，單筆滑價超過 35 bps 立即熔斷撤銷剩餘子單。 Antigravity
2026-10-03 v9.0 Regime-Conditioned Dynamic Multi-Factor Alpha Ensemble (M6): 實裝體制感知動態多因子融合服務 (MultiFactorEnsembleService)，涵蓋動能 ($F_{\text{mom}}$)、品質 ($F_{\text{qual}}$)、成長價值 ($F_{\text{val}}$)、低波動 ($F_{\text{low_vol}}$) 與主力籌碼 ($F_{\text{smart}}$) 五大因子庫；實裝橫截面 3 個標準差縮尾 (Winsorization) 與百分位標準化；隨宏觀市場體制自動切換因子暴露矩陣（牛市追動能與主力籌碼、震盪重品質與 PEG 價值、熊市危機由低波動與現金流品質主導防守），產出 $[0.10, 1.00]$ 合成 Alpha 信念得分與風格歸因分解。 Antigravity
2026-10-03 v8.9 Real-Time Stress Testing & CVaR Tail Risk Defense (M5): 實裝極端黑天鵝壓力測試與尾部防禦服務 (StressTestingService)，內建 2008 GFC、2020 疫情熔斷、2022 激進升息與 2024 科技股踩踏四大歷史情境重演；精算歷史與參數化 VaR (95%/99%) 及條件在險價值 CVaR (Expected Shortfall @ 99%)；實裝 1,000 次蒙地卡羅幾何布朗運動路徑模擬，精算 60 天內跌破 12% MDD 之機率；提供預防性降險機制 (Pre-emptive De-risking)，超標時自動強制拉升防禦現金至 35%~50% 並阻尼壓縮高 Beta / 高 Vol 資產。 Antigravity
2026-10-03 v8.8 Adaptive Multi-Asset Backtest & Dynamic Fractional Kelly Sizing (M4): 實裝動態分數凱利部位定價服務 (KellySizingService)，依歷史勝率 $p$ 與盈虧賠率 $b$ 精算 Quarter-Kelly ($0.25 f^*$)，設定 2%~20% 剛性邊界與樣本數門檻平滑回退；實裝多標的自適應投組回測引擎 (MultiAssetPortfolioBacktestEngine)，逐日（Bar-by-Bar）貫穿 M1 逆波動平價與體制現金防線、M2 相關分群與 Beta 阻尼、M3 機會成本換庫與 Alpha 衰減，並整合 M4 凱利部位定價；產出直面對比基準 (Baseline 等權 vs. Adaptive) 與參數敏感度分析。 Antigravity
2026-10-03 v8.7 Dynamic Opportunity Cost Hurdle & Holding Alpha Decay (M3): 實裝雙向交易摩擦阻尼 ($F_{\text{roundtrip}} = 2 \times (\text{slippage} + \text{commission})$) 與非線性換庫門檻 ($\Delta \text{ExpectedProfit} &gt; 2.5 \times F_{\text{roundtrip}} + 1.0%$)，徹底根除微幅利差之無謂換手與摩擦侵蝕；實裝持倉天數追蹤與 Alpha 鈍化衰減機制 (AlphaDecayService)，超過 20 交易日若跌破 20MA 或動能鈍化施加指數阻尼，保護強勢贏家複利，同時加速鈍化部位向外圍影子池畢業標的自然釋放資本。 Antigravity
2026-10-03 v8.6 Dynamic Correlation Clustering & Portfolio Beta Shielder (M2): 實裝候選池 60 日滾動日報酬率與 Pearson 相關係數矩陣，以貪婪圖連通分量（Connected Components）自動聚類高相關共振群組，施加複合集群 30% 剛性上限約束（Cluster Cap $\le 30%$），杜絕跨產業假分散風險；穿透個股相對標普 500 之 60 日市場 Beta，計算投組加權市場預期 Beta，依宏觀體制動態落實目標 Beta 阻尼縮放（牛市 1.10、震盪 0.85、熊市 0.40），系統性風險敞口超標時自動平滑削峰轉化為現金防線。 Antigravity
2026-10-03 v8.5 Dynamic Volatility Targeting & Regime Cash Buffer (M1): 實裝動態體制感知現金防線（牛市 5%、震盪 20%、熊市危機 50%），熊市危機全面阻斷買入開倉防止接飛刀；於 TickerUniverseService 引入 60 日歷史年化波動率與逆波動率風險平價加權 (ERC)；實裝投組預期年化波動率估算與目標年化波動率縮放 (Target Volatility Scaling $\le 14%$)；施加單檔 20% 剛性配置上限，徹底杜絕單一科技股非對稱風險綁架。 Antigravity
2026-10-03 v8.4 Actionable Alert Hub (P3): 實裝即時推播戰情中心 (ActionableAlertHubService) 與單鍵行控引擎；支援 Telegram Inline Buttons (callback_query) 與 Slack Block Kit 雙向互動；整合主力跌破、連損熔斷、影子考核與大額滑價 4 大核心事件；提供 /support <TICKER> 與 /shadow 即時對話指令與 HMAC 安全防偽驗證。 Antigravity
2026-10-02 v8.3 Shadow Ledger & Paper Validation Track (P2): 實裝獨立影子交易帳本 (AlchemyShadowLedgerRepository) 與虛擬撮合服務 (ShadowLedgerService)；模擬 0.05% 滑價與手續費，逐日 MTM 盯市與自峰值最大回撤追蹤；嚴格執行 7~14 天觀察期、正報酬、回撤控制與主力籌碼防線 4 重畢業門檻；於 UniverseLifecycleService 新晉標的自動導入影子驗證，並於 AutomatedTradingService 攔截未畢業標的之實盤下單，確保實盤資金零風險。 Antigravity
2026-10-02 v8.2 Smart Money Support & Trailing Stop Loss: 整合 Anchored VWAP 與 Volume Profile POC 主力平均成本支撐，確立結構性防守線 ($P_{\text{support}}$)；解鎖 eToro 現貨原生移動停損 (TSL)，打造券商撮合即時推升與 Sentinel/ExitCompositor 雙層利潤鎖定防護網。 Antigravity
2026-09-25 v8.1 Systemic Strategy Lifecycle & Quota Governor: 實裝通用量化策略契約與註冊中心 (StrategyRegistry)、市場體制總線與認知盲區自我察覺、36 年回測實證與自動滾動演進循環 (Celery Beat)、停損反比保證金定價風控公式、雙軌移動停損與階梯鎖利、外部服務 60% 配額防護 (ExternalQuotaGovernor) 與單元測試隔離機制。 Antigravity
2026-09-20 v8.0 Docs-to-Wiki & BDD E2E Consolidation: 整併 docs/ 內容至 wiki/、新增產品需求規格總綱 (Master PRD) 含 PRD-to-SDD 映射矩陣、建立端到端行為驅動測試規格 (BDD Specs) 與可執行測試套件 (test_bdd_e2e_scenarios.py)、修復全站相對路徑斷鏈。 Antigravity

歡迎來到 AI Investment Advisor 的專業知識門戶。本專案不只是一個實驗室原型的投資系統，現已正式進化為具備多租戶計費、即時防護、貝葉斯在線體制轉移與極值理論尾部防禦的企業級 (Enterprise-grade) 自主量化平台。

Welcome to the AI Investment Advisor knowledge portal—a production-ready autonomous quantitative hedge fund brain and adaptive swarm intelligence platform.

🏛️ 系統全域架構拓樸 (Unified Architecture Topology)

flowchart TD
    subgraph UI ["🎨 前端戰情室層 (Next.js 16 + React 19)"]
        WAR["UI1 自適應風控戰情室 (/adaptive)]"]
        RADAR["五維健康雷達視覺化 (Recharts RadarChart + A11y Table)]"]
        PROV["真實度儀表 (Zero Fabricated Data Badges: Holdings/Macro/Tail)]"]
        WAR --> RADAR
        WAR --> PROV
    end

    subgraph Orchestrator ["🧠 自適應調度中樞 (D1, A1~A7)"]
        D1["D1 統一投組自適應智慧聚合服務 (Health Score 0-100)]"]
        HEALTH["健康評級判定 (OPTIMAL / BALANCED / CAUTION / CRITICAL)]"]
        A1["A1 自適應評議會元學習閉環 (Laplace Win-Rate & Black Swan Veto)]"]
        A2["A2 在線認知盲區偵測與反省校準 (Streak Bias & Reflection Constraints)]"]
        A3["A3 評議會辯論記憶與決策歸因 (Vector Retrieval & Alpha Lessons)]"]
        A4["A4 評議會多樣性熵值與群體思維守衛 (Shannon Entropy & Devil's Advocate)]"]
        A5["A5 辯論動態終止與邊際增益 (Marginal Info Gain & 4-Stage State Machine)]"]
        A6["A6 專家反事實推理與情境壓力生成 (Counterfactual Inoculation & Checkpoints)]"]
        A7["A7 跨市場連鎖傳導與資產外溢 (Cross-Market Contagion & Overlays)]"]
        COUNCIL["評議會專家群與 CIO 裁決 (Council Swarm & CIO)]"]
        D1 --> HEALTH
        D1 --> A1
        A1 --> COUNCIL
        A2 --> COUNCIL
        A3 --> COUNCIL
        COUNCIL <-->|熵值檢驗 & 魔鬼代言人| A4
        COUNCIL <-->|邊際增益 & 提早終止/升級| A5
        COUNCIL <-->|反事實假說 & 終審檢驗| A6
        COUNCIL <-->|四維宏觀傳導 & 對沖方案| A7
    end

    subgraph RegimeRisk ["🔮 動態體制與極值防禦 (O1, O2)"]
        O1["O1 貝氏 HMM 動態體制轉移 (Continuous Nowcasting & Soft Blending)]"]
        O2["O2 極值理論黑天鵝外推 (EVT POT + GPD 99.9% VaR/CVaR)]"]
    end

    subgraph QuantEngines ["📊 多維量化分析與演化引擎 (M1~M9, P4)"]
        M1["M1 動態波動率平價 (ERC 14% Cap & 現金防線)]"]
        M2["M2 相關性分群聚類 (30% Cluster Cap) & Beta 阻尼]"]
        M3["M3 換庫機會成本門檻 (2.5x 摩擦) & Alpha 衰減保護]"]
        M4["M4 凱利部位定價 (0.25 f*) & 逐日多資產回測]"]
        M5["M5 四大情境壓力測試 & 1000次 GBM 蒙地卡羅]"]
        M6["M6 體制感知動態五因子 Alpha 融合]"]
        M7["M7 跨資產波動率傳染矩陣 (Cross-Asset Spillover Shielder)]"]
        M8["M8 宏觀驚奇指數與流動性傳導 (Macro Surprise & Beta Dampener)]"]
        M9["M9 宏觀突發事件因果圖譜避險 (Macro Event Causal Graph)]"]
        P4["P4 模擬退火超參數演化 (Walk-Forward WFO >= 0.55)]"]
    end

    subgraph CentralRisk ["🛡️ 統一中央風控與成本收益閘門"]
        HURDLE["推理成本收益門檻閘門 (InferenceHurdleGate: 0-LLM Fast-Path)]"]
        GATEWAY["統一中央風控閘門 (UnifiedRiskGatewayService: Single Source of Truth)]"]
        CIRCUIT["全域回撤連續虧損熔斷 (Circuit Breaker)]"]
        GATEWAY --> CIRCUIT
    end

    subgraph Execution ["⚡ 智能執行與微觀閉環 (E1~E5, P1~P3, P5~P7)"]
        E1["E1 智能訂單路由 (ADV20 1.5% + TWAP/VWAP 隨機拆單)]"]
        E2["E2 實施缺口歸因分解 & 在線 Almgren-Chriss 校準]"]
        E3["E3 訂單簿深度失衡與毒性流偵測 (OBI & VPIN <1μs)]"]
        E4["E4 微結構空洞與獵殺防線 (Liquidity Hole & Hunt Guard)]"]
        E5["E5 訂單生命週期守衛與非同步對賬 (In-Flight Lock & Churn Throttler)]"]
        P1["P1 主力籌碼支撐 (AVWAP/POC) & 券商原生雙軌 TSL]"]
        P2["P2 影子交易紙上驗證軌道 (7-14天實盤緩衝畢業門檻)]"]
        P3["P3 雙向推播戰情中心 (Telegram / Slack 行控按鈕)]"]
        P5["P5 影子畢業提拔與實盤輪轉閉環 (Shadow-to-Live Promotion)]"]
        P6["P6 自適應滑價補償器 (EWMA Multiplier & 閉環微調)]"]
        P7["P7 盤中流動性衝擊與自適應熔斷器 (Intraday Circuit Breaker <1μs)]"]
    end

    subgraph Storage ["💾 記憶與混合資料儲存 (Hybrid Storage)"]
        REDIS[("Redis 7 (語意快取 & 實時行情 & 在途鎖)")]
        PG[("PostgreSQL 16 + pgvector (關聯結構 & 向量檢索)")]
        SHADOW[("Shadow Ledger (影子紙上帳本)")]
    end

    UI <-->|REST API / SWR 30s 輪詢| D1
    D1 <--> O1
    D1 <--> O2
    O1 --> A1
    O2 --> A1
    D1 <--> QuantEngines
    D1 --> HURDLE
    HURDLE -->|高 Alpha 大額標的 喚醒評議會| COUNCIL
    HURDLE -->|小額低 Alpha 標的 0-LLM| GATEWAY
    COUNCIL --> GATEWAY
    GATEWAY -->|風控核可| E1
    GATEWAY -.->|違規阻斷/熔斷推播| P3
    E1 <--> E2
    E1 <--> P6
    P6 <--> M3
    E1 <-->|is_halted 查表阻斷| P7
    E3 -->|前瞻毒性阻斷 & 時窗調節| E1
    E3 -->|額外滑價倍數加成| P6
    E4 -->|流動性真空延遲 & 被動限價| E1
    E4 -->|假突破逆向滑價緩衝加成| P6
    E1 --> E5
    E5 --> Broker[("eToro / IBKR 券商下單介面")]
    E5 <--> Storage
    P7 -.->|熔斷推播戰情卡| P3
    P7 -.->|熔斷事件通知回調| M7
    M7 -->|受波及滑價乘數擴增| P6
    M7 -->|動態擴增防禦現金比率| D1
    QuantEngines --> P2
    P2 --> P5
    P5 --> P6
    P5 --> E1
    D1 <--> Storage
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🧭 按角色導引 (Knowledge by Persona)

無論你是決定產品領域的 PM、編寫代碼的開發者、還是規劃系統的架構師，請選擇對應的「降落傘 (Parachute)」進入深度文檔：

👑 產品經理 (Product Manager - Vision)

🛠️ 開發者 (Developer - Execution)

聚焦於快速上手開發、API 整合實踐、以及如何在測試覆蓋率 > 75% 的標準下貢獻代碼。

📐 架構師 (Architect - Blueprints)

聚焦於高併發系統設計、微服務邊界劃分、以及為何選擇如此混搭 (PostgreSQL + Redis + pgvector) 的數據庫拓樸。

🛡️ 維護者 (Maintainer - Governance)

確保所有程式碼提交與知識累積符合最高標準，負責資安基線、依賴項審計與效能監控。

📊 專案技術指標 (Project Vitals)

  • 架構核心 (Quant Core): D1 統一調度器 + O1 貝氏 HMM + O2 極值理論 EVT + M1M9 量化風控矩陣 + E1E5 智能執行閉環 + P1~P7 策略防禦閉環 + 統一風控閘門 + UI1 戰情室
  • 智能體引擎 (AI Engine): 7-Agent Swarm (CIO, Sentiment, Fundamental, Valuation, Technical, Risk, Sentinel) + 自適應學習與防護 (A1~A7) + 3-Tier LLM 路由 (Advanced / Smart / Fast)
  • 前端技術棧 (Frontend): Next.js 16 (React 19) + TypeScript 5.x + Tailwind CSS + Recharts + SWR 30s 輪詢
  • 後端技術棧 (Backend): FastAPI 0.124 + Model Context Protocol (MCP) + Celery Beat + Pydantic V2
  • 資料儲存拓樸 (Data Tier): PostgreSQL 16 + pgvector (關聯與向量) + Redis 7 (語意快取與即時狀態) + Shadow Ledger (紙上帳本)
  • 交付與測試品質 (QA Gates): 100% Dockerized Turnkey Deployment, 615+ 核心測試通過, Vitest 35 項全綠, Bandit SAST 零漏洞

欲瀏覽完整文件清單，請使用左側導引列 (Sidebar)。如有需要查看歷史文檔，請參閱 封存-Archive。

PAD Wiki

📋 專案概覽 (Project Overview)

🏛️ 產品策略 (Product Strategy)

🏗️ 系統架構 (System Architecture)

🎨 前端 (Frontend & UX)

🧠 後端智能層 (Intelligence Layer)

🏛️ 自適應調度與體制外推 (Adaptive Core)

🛡️ 量化風控與多因子引擎 (Quantitative Engines M1–M9)

⚡ 微觀執行與交易保護 (Execution & Trade Protection)

🤖 智能體協同與 LLM 治理 (Agent Swarm & LLM Governance)

💾 資料儲存 (Data Storage)

✅ 品質保證 (Quality Assurance)

🔧 維運與監控 (SRE & Ops)

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