Portfolio Intelligence v2.5 — Look-Through Dashboard

Version desktop PySide6 avec Dashboard, Analytics, Risk, Performance et Look-through.

Nouveautés v2.5

• Look-through consolidé des ETF et positions directes.
• Exposition réelle estimée par société : Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, ASML, TSMC, Broadcom, etc.
• Exposition réelle par secteur, géographie, devise et thème.
• Détection des concentrations cachées entre ETF et titres détenus en direct.
• Prise en compte notionnelle des ETF à levier 2x pour visualiser l'exposition économique.
• Rapport Excel enrichi : Look-through Dashboard, LT Secteurs, LT Géographie, LT Thèmes.
• Conservation des modules précédents : analytics, risk dashboard, performance dashboard, VaR/CVaR, Sharpe, drawdown, HHI, CAGR et XIRR estimés.

Installation

python -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
pip install -r requirements.txt
pip install -e .

Si PySide6 échoue sous Windows avec une erreur de chemins longs, déplace le projet dans un chemin court, par exemple :

C:\dev\portfolio_v2_5

Préparer les imports

Place tes fichiers ici :

data/imports/transactions.csv
data/imports/valeur_nette.pdf

Lancer l'interface graphique

python main.py gui

Lancer en CLI

python main.py analyze

Le rapport est généré dans :

data/exports/rapport_portefeuille.xlsx

Notes méthodologiques

Le look-through v2.5 utilise un modèle local de pondérations ETF pour fournir une estimation exploitable sans connexion externe. Pour une précision institutionnelle stricte, remplace les pondérations modélisées dans src/portfolio_intelligence/lookthrough.py par les fichiers holdings officiels des émetteurs d'ETF.