为什么ICU均线采用5日回看日期比原研报效果要差

[ian19981210]

我观察到你在做单均线策略师=时用了120日均线 但是原文用的5日，但是我发现用你的代码进行5日回测时累计收益比CSI300还要差 请问这是为什么呢？感谢！！！

[hugo2046]

你好 这篇我无法获得与研报一样的结果 如果用跟研报一样的参数特别差 于是网格寻参 获取到的120日这个参数

[ian19981210]

你好！感谢你的回复 我发现你的代码有一些地方和研报不一致 你的crossover计算的是日期d 然后用日期d➕1的价格进行交易 这和报告中的计算方式不太一样（虽然我把这块修改过来之后还是和研报对不上）可是用120均线虽然效果更好了 但是这和研究的初衷就相背离了吧（他就是想获得更及时的signal）不知道我理解的是否正确，希望有机会多多交流！ 在 2023-06-28 08:48:06，Hugo ***@***.***> 写道： 你好 这篇我无法获得与研报一样的结果 如果用跟研报一样的参数特别差 于是网格寻参 获取到的120日这个参数 — Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe. You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>

[hugo2046]

你好！感谢你的回复 我发现你的代码有一些地方和研报不一致 你的crossover计算的是日期d 然后用日期d➕1的价格进行交易 这和报告中的计算方式不太一样（虽然我把这块修改过来之后还是和研报对不上）可是用120均线虽然效果更好了 但是这和研究的初衷就相背离了吧（他就是想获得更及时的signal）不知道我理解的是否正确，希望有机会多多交流！ 在 2023-06-28 08:48:06，Hugo @.> 写道： 你好 这篇我无法获得与研报一样的结果 如果用跟研报一样的参数特别差 于是网格寻参 获取到的120日这个参数 — Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe. You are receiving this because you authored the thread.Message ID: @.>

你好方便贴一下源码吗 我感觉我没太理解到 是说在计算收益的时候吗？

[ian19981210]

嗯嗯是的 ， 在bt_strategy.py中你用了self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.signal)这句，导致只能计算前一日是否有cross，但是研报判断的是当日，我这么改的

if self.data.close[1] >= self.signal[1] and self.data.close[0] < self.signal[0] and not self.position:
                close_price_today = self.data.close[1]
                self.order = self.buy(exectype=bt.Order.Close,size=self.broker.get_cash() * 0.95 / close_price_today)#target_percent=0.95
                
            # 价格下穿短期RLR均线，卖出,检查是否有持仓
            elif self.data.close[1] <= self.signal[1] and self.data.close[0] > self.signal[0] and self.position:
                self.order = self.close(exectype=bt.Order.Close)  # 平仓，以当日收盘价卖出

在backtest.py中已经设置了 cerebro.broker.set_coc(True) 所以可以作弊获得当日的价格
我是这么修改的 你看看对么

[hugo2046]

嗯嗯是的 ， 在bt_strategy.py中你用了self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.signal)这句，导致只能计算前一日是否有cross，但是研报判断的是当日，我这么改的

if self.data.close[1] >= self.signal[1] and self.data.close[0] < self.signal[0] and not self.position:
                close_price_today = self.data.close[1]
                self.order = self.buy(exectype=bt.Order.Close,size=self.broker.get_cash() * 0.95 / close_price_today)#target_percent=0.95
                
            # 价格下穿短期RLR均线，卖出,检查是否有持仓
            elif self.data.close[1] <= self.signal[1] and self.data.close[0] > self.signal[0] and self.position:
                self.order = self.close(exectype=bt.Order.Close)  # 平仓，以当日收盘价卖出

在backtest.py中已经设置了 cerebro.broker.set_coc(True) 所以可以作弊获得当日的价格 我是这么修改的 你看看对么

你好 我得新代码也是这样修改的 没问题的

[hugo2046]

嗯嗯是的 ， 在bt_strategy.py中你用了self.crossover = bt.indicators.CrossOver(self.data.close, self.signal)这句，导致只能计算前一日是否有cross，但是研报判断的是当日，我这么改的

if self.data.close[1] >= self.signal[1] and self.data.close[0] < self.signal[0] and not self.position:
                close_price_today = self.data.close[1]
                self.order = self.buy(exectype=bt.Order.Close,size=self.broker.get_cash() * 0.95 / close_price_today)#target_percent=0.95
                
            # 价格下穿短期RLR均线，卖出,检查是否有持仓
            elif self.data.close[1] <= self.signal[1] and self.data.close[0] > self.signal[0] and self.position:
                self.order = self.close(exectype=bt.Order.Close)  # 平仓，以当日收盘价卖出

在backtest.py中已经设置了 cerebro.broker.set_coc(True) 所以可以作弊获得当日的价格 我是这么修改的 你看看对么

我最开始是觉得 一般信号是收盘后计算 次日交易 后面完全根据研报修改也无法得到对应的结果

[ian19981210]

哈哈哈哈我后来看到你你的jq和zhihu发现很多人觉得这篇研报很水哈哈哈哈

[hugo2046]

哈哈哈哈我后来看到你你的jq和zhihu发现很多人觉得这篇研报很水哈哈哈哈

是的 你不觉得很水吗